金融风险管理培训课程大纲（初级）
课程目的
通过培训，了解金融风险管理的基本框架，掌握主要金融风险的识别、度量与管理；了解常见的金融工具，并理解如何运用这些产品进行风险对冲与管理。
培训对象
商业银行公司银行部，零售银行部，资金资本部，风险管理部门业务骨干，及新进员工
预备知识
银行基本业务
课程时间
7天
课程安排
第一天：金融市场风险及基本金融工具
银行风险管理简介
金融市场风险简介
固定收益证券市场
金融衍生产品市场
案例分析：中国债券市场
第二天：金融市场风险的度量
VaR定义与计算方法
案例分析：银行资产负债表与VaR
金融市场风险管理
案例分析：Banc One Corporation: Asset and Liability Management
第三天：信用风险分析I
信用风险概述
信用分析简介
财务报表简介
案例分析：账户准备
第四天：信用风险分析II
财务分析与解释
财务比率分析
第五天：信用风险分析
运营资本
贸易融资
第六天：信贷政策及操作风险I
专题：2008银行信贷政策
操作风险的定义与识别
案例分析：Riggs Bank
第七天：操作风险II
操作风险检测与报告
操作风险控制
金融风险管理培训课程大纲（中级）
课程目的
通过培训，了解金融风险管理的基本框架，掌握主要金融风险的识别、度量与管理；了解常见的金融工具，并理解如何运用这些产品进行风险对冲与管理；熟悉商业银行金融风险的特点和成因，了解银行业务中潜在的主要风险及防范管理方法。知晓巴塞尔协议的内容及其对银行金融风险管理的影响。
培训对象
商业银行中层金融风险管理人员及业务骨干
预备知识
银行基本业务，概率论基础
课程时间
7天
课程安排
第一天：金融市场风险及基本金融工具
银行风险管理简介
案例分析：Societe Generale & Rogue Trader
金融市场风险简介
金融市场风险简介
固定收益证券市场
金融衍生品市场
案例分析：中国债券市场：历史，现状与未来
第二天：金融市场风险的度量：VaR技术
VaR定义与计算方法
案例分析：银行资产负债表与VaR
运用VaR的风险管理技术
案例分析：Macro Stress Testing UK Banks
第三天：金融市场风险的管理及案例分析
衍生产品在市场风险管理中的应用
案例分析：Banc One Corporation: Asset and Liability Management
风险对冲原理及过程
第四天：信用风险的定性与定量分析
信用风险概述
信用风险度量
外部信用评级
内部信用评级
案例分析：Credit Risk Rating at Large US Banks
第五天：信用风险管理技术及手段I
信用风险管理组合模型
信用衍生产品
贷款出售
案例分析：商业银行信贷资产转让定价问题
第六天：信用风险管理技术及手段II、操作风险与流动性风险
资产证券化
案例分析：美国次贷危机
操作风险
案例分析：Riggs Bank操作风险管理
流动性风险
案例分析：Continental Illinois流动性风险管理
其他风险
第七天：新巴塞尔协议及全面风险管理
巴塞尔协议框架
新巴塞尔协议深入讨论
全面风险管理
案例分析：ERM at ABN AMRO
金融风险管理培训课程大纲（高级 ）
课程目的
通过培训，了解金融风险管理的必要性和基本框架，掌握主要金融风险的识别、度量与管理；树立企业内部风险管理意识，能够从监管层面对银行业务中潜在的主要风险进行识别和防范，并将风险管理技术纳入整个银行运营管理中，对风险进行积极管理；了解巴塞尔协议的内容及其对银行金融风险管理的影响；
培训对象
商业银行高层金融风险管理人员（行长、支行行长、风控领导）
预备知识
银行基本业务，概率论基础
课程时间
7天
课程安排
第一天：银行风险管理系统概述
银行风险管理必要性
案例分析：Societe Generale & Rogue Trader
风险管理的基本框架
案例分析：US Savings & Loan Crisis
第二天：银行面临的主要风险I
市场风险
案例分析：Banc One Corporation: Asset and Liability Management
信用风险
案例分析：美国次贷危机
第三天：银行面临的主要风险II
操作风险
案例分析：Riggs Bank
流动性风险
案例分析：Continental Illinois
其他风险
第四天：银行风险管理系统构建I：流程设计
风险容忍度（risk appetite）
风险预算与分配
案例分析：Practical Application of Risk Budgeting
风险调整的绩效评价（RAPM）
案例分析：RAROC at Bank of America
风险报告
第五天：银行风险管理系统构建II：资本管理
核心：经济资本与法规资本
经济资本
法规资本
新巴塞尔协议
案例分析：Credit Risk Modeling and Impact of Basel-Two at Banco Real
第六天：银行全面风险管理
全面风险管理
案例分析：ERM at ABN AMRO
发展趋势
第七天：银行风险管理体系评价
评价基准与最佳实践（best practice）
模型有效性
数据质量
IT技术架构
巴塞尔协议第二、第三支柱评估
风险管理人员/CRO的职责与评价