基金风险测量和VaR
Module 1 风险管理数量基础（0.5天）
金融风险的衡量
金融随机变量的刻画
金融随机变量的统计量
Module 2 VaR基础专题（1天）
VaR定义与风险管理
单一金融工具VaR的计算
VaR的方法
用德尔塔-正态法计算VaR
VaR的局限性
Module 3 VaR应用与压力测试专题（1天）
Session 1 运用VaR的风险管理技术
运用VaR衡量和控制风险
运用VaR进行积极风险管理
3. VaR在投资管理中的运用
Session 2 压力测试与情景分析
压力测试的必要性
情景分析
系统化压力测试
案例分析: 基金行业VaR (0.5天）